Вышеприведенный код описывает тестируемую модель.
Глава 1 Глава 2 Глава 3
Вышеприведенный код описывает тестируемую модель. Первый важный блок кода, принципиальный для циклической модели, инициализирует индивидуальные фильтры, составляющие группу фильтров. Этот код работает только при первом проходе или при изменении параметра, влияющего на инициализацию группы фильтров, например параметра width.
Если важные параметры остаются без изменений, не имеет смысла перезапускать фильтры при каждом вызове функции Model.
Следующий блок применяет к входящему сигналу каждый из фильтров в составе группы. В этом блоке отведены два массива для хранения выходного сигнала группы фильтров. Первый массив хранит выход с совпадающей фазой inphase, а второй — ортогональный выход inquad. Входной сигнал представляет исходные цены закрытия. Поскольку фильтры математически оптимальны и рассчитаны на удаление трендов, предварительная обработка данных становится излишней в отличие от менее продвинутых методик анализа. Каждая строка в массиве представляет собой выход отдельного фильтра с данной частотой или периодом, каждая колонка представляет собой торговый день. Центральные частоты или периоды фильтров расположены на равных расстояниях на логарифмической шкале, т.е. соотношение между центральной частотой данного и следующего фильтра постоянно. Селективность полосы пропускания (width) — единственный настраиваемый параметр в расчете группы фильтров, и это значение может подбираться путем оптимизации.
Затем запускается обычный цикл перебора точек данных, и генерируются собственно торговые сигналы. Сначала проверяется наличие чистого, пригодного для торговли цикла. Для этого определяется мощность при периоде, имеющем максимальный резонанс с текущей активностью рынка (peakpower). Также оценивается период, на котором наблюдается максимальная мощность. Если период не попадает на одно из крайних значений рассматриваемого диапазона (диапазон составляет от 3 до 30 дней), то потенциально цикл может быть пригоден для торговли. Затем проверяется максимальная мощность на расстоянии не менее 2 полос пропускания фильтра от периода пика (peaknoise). Если отношение peakpower/peaknoise составляет 1,5 или более, то выполняется второе условие пригодности цикла. На основе пары выходов определяется фазовый угол цикла. Затем код проверяет фазовый угол на соответствие максимуму или минимуму цены. Кроме того, в эту оценку вводится небольшое значение смещения (disp). Оно работает подобно смещению в предыдущих моделях, хотя здесь относится к фазовому углу, а не к количеству точек данных. Между фазовым углом и количеством точек данных существует прямая зависимость: период цикла, умноженный на фазовый угол в градусах и разделенный затем на 360, дает количество точек данных, соответствующее фазовому углу. Если фаза после смещения такова, что через некоторое количество градусов до или после текущего дня можно ожидать минимума, отдается приказ на покупку. Если фаза такова, что можно ожидать максимума, отдается приказ на продажу. Затем, как обычно, рассчитываются цены для лимитного и стоп- приказов. При поступлении сигналов система исполняет требуемые приказы.
Другие блоки вышеприведенного кода здесь не обсуждаются, поскольку связаны с отладкой и тестированием программы. Их предназначение описано в комментариях к коду.
Содержание раздела
