Правила протестированных решений
Правила для открытия длинных позиций.
Хромосома, представившая лучшее решение для входов в длинные позиции по цене открытия, содержит три гена. Каждый ген был составлен из четырех чисел и связан с определенным правилом.
Ген 1 состоял из чисел 4, 850, 65 и 653, что означает правило снижения открытого интереса (case 4), анализируемый период 34 и порог 0,042 соответственно. Последнее число (653) не было использовано, потому что данное правило содержит только два параметра. Таким образом, данное правило возвращает значение ИСТИНА, если открытый интерес снизился по меньшей мере на 4,2% за последние 34 дня. Другими словами, разность открытого интереса 34 дня назад и открытого интереса 1 день назад, поделенная на открытый интерес 34 дня назад, должна быть больше чем 0,042.
Ген 2 состоит из чисел 1, 256, 530 и 709. Первое число (1) соответствует простому правилу ценового сравнения (case 1). Смысл других чисел гена состоит в том, что правило возвращает значение ИСТИНА, когда цена зак-
Рисунок 12- 3. Рост капитала при торговле портфелем (короткие позиции, вход по цене открытия).
рытия 3 дня назад превышает цену закрытия 14 дней назад на величину среднего истинного диапазона, умноженного на 3,46.
Ген 3 состоит из чисел 5, 940, 47 и 610. Шаблон правила 5 (case 5) соответствует правилу повышения открытого интереса. Полная реализация этого правила показывает, что правило возвращает значение ИСТИНА, если открытый интерес рынка увеличился по крайней мере на 5,6% за последние 44 дня.
Если условия для всех трех правил, определяемые генами 1, 2 и 3, выполняются на данный день, то модель генерирует сигнал к покупке.
Интересно, что два правила используют открытый интерес — переменную, которую обычно не рассматривают во многих популярных торговых методах. Также примечательно, что два объединенных правила открытого интереса почти противоречат друг другу: текущий открытый интерес должен быть больше, чем открытый интерес 44 дня назад, но меньше, чем открытый интерес 34 дня назад. Модель напоминает систему следования за трендом, поскольку последний открытый интерес должен быть больше, чем открытый интерес за некоторую предыдущую дату. Однако остается время для маленького отката, т.е. увеличение открытого интереса должно произойти 3 дня назад, а не в текущий день. Это не тот набор правил, который легко обнаружить обычным способом без помощи генетического алгоритма.
