в предыдущих главах. Изменился лишь
Глава 1 Глава 2 Глава 3
Код подобен представленному в предыдущих главах. Изменился лишь порядок генерации сигналов для входа. Входные сигналы теперь создаются с помощью генератора псевдослучайных чисел (ГПСЧ). Перед входом в цикл, который проходит через дни для моделирования процесса торговли, ГПСЧ инициализируется с уникальным начальным значением.
Начальное значение инициализации определено номером рынка и параметром (ranseed). При изменении данного параметра генерируется абсолютно другая последовательность случайных входов. Точные значения инициализации не важны, так как для каждой инициализации создается уникальный ряд из- за чрезвычайно большого периода ГПСЧ. Используемый ГПСЧ описан как гап2 в вышеупомянутой работе Numerical Recipes in С (1992). Период для ГПСЧ больше, чем 2Х1018. Этот ГПСЧ намного лучше стандартных генераторов, включенных в языки программирования. Внутри цикла, там, где фактически имеет место торговля, сигналы генерируются, основываясь на случайных числах. Шаги очень просты. На каждом дне от ГПСЧ получается равномерно распределенное случайное число между 0 и 1. Если случайное число меньше 0,025, то генерируется сигнал для входа в короткую позицию. Вероятность получения короткого сигнала в любой день равна 0,025, т.е. короткий сигнал должен генерироваться в среднем каждые 40 дней. Если случайное число превышает 0,975, то подается сигнал для открытия длинной позиции; частота этих сигналов такая же — один сигнал каждые 40 дней. Другими словами, в среднем торговые сигналы генерируются каждые 20 дней. Цены лимитного приказа и стоп- приказа рассчитываются обычным способом. Обычным способом размещаются приказы и определяются выходы.
Для проведения трех испытаний используются следующие шаги: на данных внутри выборки для каждого типа входного приказа генерируются и участвуют в торговле 10 различных серий случайных входов. Лучшие из этих последовательностей затем проверяются на данных вне выборки.
Процесс подобен оптимизации параметра в реальной системе. Изменяясь от 1 до 10, параметр выбирает различные ряды случайных входов для каждого значения.
Содержание раздела
