выходим из сделок, используя модифицированный

Глава 1 Глава 2 Глава 3 // выходим из сделок, используя модифицированный стандартный выход // вместе с нейросетевым выходом if(entryposted > 0) ( // инициализация и выходы для длинных позиций в день входа limprice = entryprice + ptlim * exitatr[cb]; stpprice = entryprice - iranstp * exitatr[cb] ; ts.exitlonglimit('A', limprice); ts.exitlongstop('В', stpprice); if(prd[cb] > thresh) ts.exitlongclose('C' ) ; ) else if(entryposted < 0) { // инициализация и выходы для коротких позиций в день входа limprice = entryprice - ptlim * exitatr[cb); stpprice = entryprice + mmstp * exitatr[cb]; ts.exitshortlimit('D' , limprice); ts.exitshortstop('E' , stpprice); if(prd[cb] < 100.0- thresh) ts.exitshortclose('F') ;

} else [ // выходы после дня входа if(ts.position() > 0} { // длинные позиции ts.exitlonglimit('G' , limprice); ts.exitlongstop('H', stpprice); if(cb- entrybar >= maxhold prd[cb] > thresh) ts.exitlongclose('I'); } else if (ts.position() < 0) { // короткие позиции ts.exitshortlimit('J' , limprice); ts.exitshortstop('K' , stpprice); if (cb- entrybar >= maxhold prd[cb] < 100.0- thresh) ts.exitshortclose('L') ; } } } // обрабатываем следующий день ) Вышеприведенный фрагмент кода описывает логику стратегии выходов. Параметры ptlim и mmstp имеют значения 4,5 и 1,5 соответственно, поскольку эти значения давали лучшую эффективность при торговле портфелем (см. табл. 14- 1 в гл. 14). Параметр thresh, т.е. значение порога для выходов на основе нейронного прогноза, подвергается оптимизации. Логика дополнительного выхода видна в блоке if, где сравниваются порог и прогноз, выданный сетью. Если условие выполняется, то по цене закрытия дня отдается приказ на выход из сделки. Параметр thresh прогоняется от 50 до 80 с шагом 2. Содержание раздела

---